幾個(gè)期權(quán)定價(jià)模型的數(shù)值計(jì)算、改進(jìn)及其期權(quán)套利分析.pdf

1、在當(dāng)今中國，衍生品市場(chǎng)的發(fā)展速度越來越快，發(fā)揮的作用也越來越大，人們也越來越關(guān)注衍生品的定價(jià)問題。期權(quán)是一種非常重要的衍生品，當(dāng)前四個(gè)期貨交易所和上海證券交易所推出期權(quán)的腳步逐漸加快，有望在年內(nèi)推出。期權(quán)定價(jià)的研究一直是金融界的熱點(diǎn)問題。本文主要介紹幾個(gè)重要的期權(quán)定價(jià)模型，給出數(shù)值解法，并且對(duì)某些模型進(jìn)行改進(jìn)。
　　本文分為六章:第一章主要對(duì)研究背景和研究意義做了簡(jiǎn)要的介紹，列舉了有關(guān)期權(quán)定價(jià)的文獻(xiàn)和方法，并且簡(jiǎn)要說明本文的研究思

2、路。第二章是期權(quán)定價(jià)的理論基礎(chǔ)，在本章介紹了期權(quán)的基本概念和分類，介紹了衍生品定價(jià)的無套利定價(jià)原理和風(fēng)險(xiǎn)中性原理，介紹了歐式期權(quán)價(jià)格的上下限和歐式期權(quán)平價(jià)公式。第三章主要關(guān)于期權(quán)定價(jià)模型和改進(jìn)，首先簡(jiǎn)要介紹經(jīng)典的Black-Scholes模型的思路，對(duì)Black-Scholes公式做成matlab函數(shù)求解;然后介紹了二叉樹模型在歐式和美式期權(quán)中的應(yīng)用以及在matlab中的實(shí)現(xiàn)，對(duì)二叉樹的收斂速度進(jìn)行了分析;然后介紹了美式期權(quán)利用蒙特卡洛