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文檔簡介
1、上海交通大學碩士學位論文鞅方法在雙元貨幣估價中的應(yīng)用碩士研究生：孫暢學號：1080719019導師：王桂蘭副教授申請學位：理學碩士學科：概率與數(shù)理統(tǒng)計所在單位：理學院答辯日期：2011年1月授予學位單位：上海交通大學上海交通大學碩士學位論文I鞅方法在雙元貨幣估價中的應(yīng)用摘要隨著經(jīng)濟的發(fā)展和居民財富的增加，“金融理財”逐漸成為中國金融市場上最時尚的話題之一。一方面，居民的理財意識和理財需求越來越強烈；另一方面，從事理財服務(wù)的機構(gòu)及他們所提
2、供的理財產(chǎn)品也越來越多。與此同時，隨著中國經(jīng)濟市場的全面開放，海外各金融機構(gòu)也積極進軍中國市場，帶來了中國理財市場的蓬勃發(fā)展。在諸多理財產(chǎn)品中，雙元貨幣以其高利率、無貨幣轉(zhuǎn)換成本和貨幣選擇范圍廣泛等特點倍受投資者的青睞，但同時雙元貨幣也存在多種風險，因此在進行雙元貨幣投資時投資者需要預(yù)估其可能帶來的風險。本文提供了一種對雙元貨幣價值評估的方法：首先在假定匯率模型為幾何布朗運動的情況下，對雙元貨幣產(chǎn)品進行定價；然后對模型中的參數(shù)進行估計；
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