鞅在保險(xiǎn)精算中的應(yīng)用.pdf

1、在保險(xiǎn)精算中，破產(chǎn)論是保險(xiǎn)精算的重要組成部分，破產(chǎn)論研究的核心問(wèn)題是通過(guò)破產(chǎn)概率這一量化的指標(biāo)來(lái)衡量保險(xiǎn)公司的運(yùn)營(yíng)情況。破產(chǎn)概率是指保險(xiǎn)公司盈余資金為負(fù)值的概率，破產(chǎn)概率可以作為保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的依據(jù)，因此對(duì)保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)監(jiān)督部門(mén)有極為重要的指導(dǎo)作用。近幾年來(lái)，鞅作為一種有力的研究理論工具逐漸向各個(gè)學(xué)科領(lǐng)域滲透。借助鞅這個(gè)理論工具來(lái)研究保險(xiǎn)精算中的風(fēng)險(xiǎn)模型，具有很高的實(shí)用價(jià)值。
　　文章的研究?jī)?nèi)容主要分為兩個(gè)部分：
　　第一

2、，一般的破產(chǎn)理論中，處理盈余過(guò)程時(shí)常常未考慮利率的因素，或者是在常利率的條件下考慮破產(chǎn)概率問(wèn)題。但事實(shí)上，受外部經(jīng)濟(jì)因素的影響，隨機(jī)利率會(huì)更符合實(shí)際情況。本文討論的保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率，是指在隨機(jī)利率的條件下，對(duì)離散的風(fēng)險(xiǎn)模型，利用鞅論的方法得到最終破產(chǎn)概率的指數(shù)型上界。
　　第二，通過(guò)鞅論得到破產(chǎn)概率上界，保險(xiǎn)人以破產(chǎn)概率為準(zhǔn)則，通過(guò)再保險(xiǎn)策略使自身風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到最小值，通過(guò)更新過(guò)程來(lái)描述聚合風(fēng)險(xiǎn)，破產(chǎn)概率的上界由調(diào)節(jié)系數(shù)給定，而這里的調(diào)