連接函數(shù)在保險精算中的應用.pdf

1、連接函數(shù)是一種刻畫多維隨機變量之間的相依結(jié)構(gòu)的函數(shù)。與聯(lián)合分布相比,連接函數(shù)具有非常明顯的優(yōu)勢,它將聯(lián)合分布中邊緣分布和相依結(jié)構(gòu)分離開來,可以更清晰地研究隨機變量之間的相依性質(zhì)。同時,通過連接函數(shù)還可以更加靈活的構(gòu)建多維分布函數(shù)。另外,連接函數(shù)還可以構(gòu)造多種適用性很廣的相依度量。
　　由于連接函數(shù)優(yōu)良的性質(zhì)和巨大的應用潛力,很多國內(nèi)外學者都致力于連接函數(shù)的理論與應用研究,完成了很多卓有成效的工作。在國外,連接函數(shù)的應用也日趨成熟,

2、特別是將連接函數(shù)應用在金融、保險領域內(nèi),已經(jīng)取得了豐碩的成果。然而國內(nèi)大多數(shù)有關連接函數(shù)在保險領域內(nèi)的應用研究都集中在破產(chǎn)理論研究方面,很少有將連接函數(shù)應用于精算實務的研究成果。同時又考慮到目前中國現(xiàn)行財務制度下提取的準備金與國際準則相比明顯不足的現(xiàn)狀,本文將連接函數(shù)應用于未到期責任準備金計算中。本文主要內(nèi)容以及研究結(jié)果:
　　1.首先介紹連接函數(shù)的定義和基本定理,然后給出幾類常見的連接函數(shù),最后介紹三種由連接函數(shù)構(gòu)造的相依度量并

3、給出常見連接函數(shù)的相依度量的具體表達式。
　　2.分析了阿基米德連接函數(shù)的性質(zhì)和特點,并著重分析了Clayton連接函數(shù)的特點以及建模適用范圍,最后給出了一種Clayton連接函數(shù)的參數(shù)的迭代計算方法。
　　3.使用Clayton連接函數(shù)建立保險理賠模型,然后通過隨機模擬計算出了給定置信水平下總理賠風險的VaR作為總的責任準備金。并與傳統(tǒng)假定下的計算結(jié)果做了比較,得出了準備金的Clayton連接函數(shù)計算方法適用性更廣、精確度