連接函數(shù)在連生保險產(chǎn)品中的應(yīng)用.pdf

1、連生保險,即一張保單以多個生命體為承保對象。這類保單所涉及的各個生命體之間往往是具有某些經(jīng)濟、婚姻、血緣的聯(lián)系,從而導(dǎo)致了各個生命體的剩余壽命隨機變量之間存在著某種相依關(guān)系,這種相依關(guān)系必然會對定價產(chǎn)生一定的影響。對連生保險產(chǎn)品精算定價的研究經(jīng)歷了從傳統(tǒng)的假設(shè)各個生命體之間相互獨立到近期引入Copula(連接函數(shù))這一重要工具來體現(xiàn)相依關(guān)系的發(fā)展過程。Copula是把多元隨機變量的聯(lián)合分布與它們各自的一維邊際分布聯(lián)系起來的函數(shù),運用Co

2、pula可以處理概率統(tǒng)計中隨機變量之間相依性結(jié)構(gòu)問題。把Copula應(yīng)用到連生保險產(chǎn)品中,一般的模型是一類合適的Copula函數(shù)與刻畫單個生命體壽命的邊際分布函數(shù)的模型組合。 本文的主要工作是在上述組合模型的基礎(chǔ)上作了模型的拓展,增加考慮了一個影響定價的因素-被保險人的年齡差,并把新的Copula組合模型與一般Copula組合模型及假設(shè)獨立的模型作了一些分析與比較,得到了較為滿意的結(jié)果。 本文共分五章。第一章介紹了本文所

3、涉及到的相關(guān)基礎(chǔ)性概念及假設(shè)各個生命體的生存概率相互獨立的傳統(tǒng)處理方法,隨后引出了本文研究的背景和目的。第二章是對Copma函數(shù)的簡介,包括定義、性質(zhì)、常用Copula族及度量協(xié)調(diào)性的指標,并概述了國內(nèi)外在該領(lǐng)域的研究狀況、文獻綜述。第三章分析引入被保險人的年齡差這一因素,并對本文將會涉及到的模擬和參數(shù)估計等方法作了一般情形下的計算推導(dǎo)。第四章是本文的重點,首先是利用國外的經(jīng)驗?zāi)Ｐ瓦M行死亡年齡的數(shù)據(jù)模擬,然后利用模擬的數(shù)據(jù)對不同的模型作