干散貨船公司風(fēng)險(xiǎn)分析與保險(xiǎn)對(duì)策研究.pdf

1、干散貨船公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)大小受到航運(yùn)界經(jīng)營(yíng)者的廣泛關(guān)注，研究國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)的變化特征及風(fēng)險(xiǎn)大小對(duì)干散貨船公司及投資者把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、制定投資決策起到至關(guān)重要的作用。本文將金融研究中廣泛使用的VAR模型應(yīng)用于國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)，考察不同干散貨船面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行簡(jiǎn)單的評(píng)價(jià)。主要包括以下幾個(gè)部分：
　　 首先，從干散貨船公司的概況入手，對(duì)其運(yùn)營(yíng)方式、市場(chǎng)供需、運(yùn)價(jià)狀況進(jìn)行基本分析，多角度定性的介紹了干散貨船公司的狀況。
　

2、　 其次，對(duì)干散貨船公司存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別和計(jì)算。分析了干散貨船公司存在風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，并將多種風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。收集波羅的海國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)數(shù)據(jù)，構(gòu)建四種船型干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)日收益率序列，描繪序列的走勢(shì)和基本統(tǒng)計(jì)特征，從總體上把握收益率的基本特點(diǎn)。介紹了廣泛應(yīng)用于計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)的VAR模型，并將該模型用于求解三種干散貨船面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。借助于EVIEWS軟件取得了三種船型的干散貨風(fēng)險(xiǎn)值，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值出現(xiàn)差異的原因給出了分析。