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文檔簡介
1、近20年來，期權(quán)成為最有活力的金融衍生產(chǎn)品之一，Black-scholes期權(quán)定價模型也得到了廣泛的應(yīng)用，但Black-scholes期權(quán)定價模在應(yīng)用中是存在問題的：在真實的金融市場中，股票的價格受一些重大突發(fā)事件，即戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害、政變等影響發(fā)生跳躍，此時Black-scholes期權(quán)定價模型不能完全反映這類跳躍市場，于是，merton提出的帶有possion過程的跳一擴散期權(quán)定價模型受到許多學(xué)者的關(guān)注，之后股價服從possion跳的
2、各種各樣的奇異期權(quán)涌現(xiàn)而出．
Poisson過程是指事件發(fā)生時間間隔Ti,T2…相互獨立且服從同一指數(shù)分布的計數(shù)過程，但在真實的金融市場中股價的跳躍形式不止服從一種分布，所以本文將Poisson過程推廣為一類特殊跳-擴散過程：事件時間間隔Ti，T2…相互獨立且服從Γ(k,λ)(K＞0,λ＞0)分布，當(dāng)Gamma分布中的k值改變時，股票價格的跳躍形式會隨之服從不同的分布，在此模型下采用鞅方法建立了一類特殊跳一擴散模型下再裝期權(quán)，
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