極值理論在非壽險(xiǎn)中的應(yīng)用方法研究.pdf

1、極值理論在非壽險(xiǎn)中的應(yīng)用方法研究TheResearehofthemethodofaPPlieationofextremevaluetheoryinnon一lifeinsurance學(xué)位申請(qǐng)人:王海斌年級(jí)2007級(jí)學(xué)科專業(yè):保險(xiǎn)學(xué)研究方向:保險(xiǎn)精算指導(dǎo)教師:定稿時(shí)間:李恒玉2009教授11月極值理論在非壽險(xiǎn)中的應(yīng)用方法研究同樣的方式，介紹了模型本身和參數(shù)的估計(jì)，最終得出了GPD模型的風(fēng)險(xiǎn)度量表達(dá)式—極值風(fēng)險(xiǎn)度量模型。出于風(fēng)險(xiǎn)管理或者風(fēng)險(xiǎn)分

2、散的考慮，非壽險(xiǎn)公司往往需要再保險(xiǎn)。那么如何準(zhǔn)確對(duì)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或者說(shuō)是再保險(xiǎn)定價(jià)就成為非壽險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司必須關(guān)注的問(wèn)題。由于非壽險(xiǎn)索賠數(shù)據(jù)的厚尾部特征，單一分布很難準(zhǔn)確擬合索賠數(shù)據(jù)，尤其是對(duì)厚尾部的擬合。而常用的風(fēng)險(xiǎn)厘定法、分層攤收期定價(jià)法以及經(jīng)驗(yàn)定價(jià)法方法也稱風(fēng)險(xiǎn)損失法等再保險(xiǎn)定價(jià)的實(shí)務(wù)方法，但是這些方法有如下缺陷:一是，如果賠付數(shù)據(jù)不充分或者數(shù)據(jù)波動(dòng)性太大了，再保險(xiǎn)價(jià)格的厘定偏差就會(huì)加大以至于影響保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)二是，由于極值索賠數(shù)據(jù)

3、少，因此怎么樣在定價(jià)中合理地考慮極值事件是必須解決的一個(gè)問(wèn)題。因此這些方法可能不適合對(duì)呈現(xiàn)出厚尾部賠付數(shù)據(jù)的非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)定價(jià)。極值模型能夠?qū)ξ膊匡L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行很好的度量，在GPD模型的基礎(chǔ)上，可以很精確的對(duì)這類厚尾部賠付數(shù)據(jù)的非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)定價(jià)，于是本文就基于極值模型得出了極值再保險(xiǎn)定價(jià)模型?！疅o(wú)論是保險(xiǎn)公司還再保險(xiǎn)公司，都需要對(duì)然自災(zāi)害或者統(tǒng)稱為極值風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的防范和管理。極值風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生會(huì)引起保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠付偏離正常的期望，影響保

4、險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)，可能導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的虧損，嚴(yán)重的，可能會(huì)破產(chǎn)。因此保險(xiǎn)業(yè)通常需要提取總準(zhǔn)備金以應(yīng)對(duì)極值風(fēng)險(xiǎn)。巨災(zāi)準(zhǔn)備金或者是總準(zhǔn)備金是應(yīng)對(duì)非預(yù)期的損失而計(jì)提的一種準(zhǔn)備金，也可以說(shuō)成是為了應(yīng)對(duì)保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的特大自然災(zāi)害和意外事故所造成的損失后果而提取的一種準(zhǔn)備金。巨災(zāi)準(zhǔn)備金的計(jì)提是如此重要，那么就必須準(zhǔn)確的計(jì)量出巨災(zāi)準(zhǔn)備金的大小。在發(fā)達(dá)國(guó)家，保險(xiǎn)公司對(duì)于巨災(zāi)準(zhǔn)備的確認(rèn)與計(jì)量一般都是根據(jù)法律或法規(guī)中的規(guī)定公式來(lái)進(jìn)行的，而我國(guó)對(duì)于總準(zhǔn)備金的計(jì)提方