極值理論中的極值指標(biāo)以及上端點(diǎn)的性質(zhì)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、無論對(duì)于極值理論，還是對(duì)于金融和保險(xiǎn)理論，分布函數(shù)的尾部性質(zhì)都具有重要意義，而分布函數(shù)的極值指標(biāo)γ在刻畫其尾部性質(zhì)時(shí)起了很大的作用，并且金融時(shí)間序列的時(shí)間分布人都呈現(xiàn)出重尾性質(zhì)，因此重尾情況下尾部指數(shù)的估計(jì)引起了人們的關(guān)注。許多學(xué)者提出了各種方法，給出了很多不同的估計(jì)，本文第二章在Hill估計(jì)的基礎(chǔ)上，給出了對(duì)于指標(biāo)γ<0的估計(jì)。 本文的第三章則對(duì)于γ<,n><'->中出現(xiàn)的x<'*>，即上端點(diǎn)作了估計(jì)，并且相應(yīng)給出x<'*>與

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