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文檔簡介
1、浙江大學(xué)理學(xué)院碩士學(xué)位論文基于極值理論的保證金研究姓名：羅雯申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：運籌學(xué)與控制論指導(dǎo)教師：李勝宏20070501基于極值理論的保證金研究AbstractTheexistenceofmarginmoneyguaranteesthesafenessandhighavailabilityoffuturesbargainValueatIUsk(VaR)isnOWoneofthemostpopularmethodswhichar
2、eusedtomanagefinancialriskintheworldManycorporationsandscholarstakegreateffortstostudythisprojectHowever，inthemostmethodsofVaRcalculationnormaldistributionofreturnsisunquestionablychosetoserve嬲theelementaryhypothesisMany
3、empiricalstudiesindicatethattherealdistributionofthepercentagepricechangeisnotnormaldistributionforithaspalpablefattertailsandathinnerwaistSotheVaRonthebasisofnormaldistributionoftenleadstounderestimationoftherealriskInt
4、hispaperanewalgorithmbasedontheExtremeValueTheoryareappliedtoconquertheshortcomingofnormaldistributionhypothesisinordertoincreasetheaccuracyofVaRestimationThispaperexaminesthepropermarginlevelofthefuturecontractofHnshcn3
5、00indexandShanghai50index，appliesgeneralizedParetodistributioninheritedfromextremevaluetheorytoexaminetheprudentmarginpolicyforpriceextrememovementsThispapersuggestsselectingexpectedshortfallunderGPDasbasisofmarginlevels
6、etting，andconsideringsettingdifferentmarginlevelforlongandshortpositionsWealsoimprovethemodelatthelastpart，whichisassociatingextremevaluetheory謝tllghdistributiontoexaminethemarginlevelKeywords：extremevaluetheory，POTmodel
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