基于MCMC方法在信度理論框架下探討非壽險費率的厘定.pdf

1、由于我國非壽險精算起步較晚以及長期費率管制等原因，我國現(xiàn)行非壽險產(chǎn)品的定價都過于簡單和粗放，無法反映產(chǎn)品的真實價值。另外，由于非壽險業(yè)本身特點，非壽險保費的計算多依賴于損失數(shù)據(jù)，而損失數(shù)據(jù)難以獲得，損失次數(shù)和損失程度又很大程度帶有隨機性，這些問題也使得非壽險費率厘定的理論方法研究存在困難，非壽險費率厘定的理論研究相對落后。而隨著我國非壽險業(yè)的不斷向前發(fā)展以及行業(yè)競爭日趨激烈，迫切需要提高非壽險費率厘定的理論方法和實務技術水平。
　

2、　本文通過對信度理論和馬爾科夫鏈蒙特卡洛(MCMC)方法進行理論剖析，將馬爾科夫鏈蒙特卡洛(MCMC)方法引入到經(jīng)典信度模型中，嘗試以一種全新的隨機模擬方法解決非壽險費率厘定問題。
　　通過研究發(fā)現(xiàn)，經(jīng)典的Bühlmann-Straub最大精度信度模型對保費的線性估計假設很大程度上降低了費率厘定的精確度;除此之外，在先驗信息不完整的情況下，Bühlmann-straub信度模型無法得到結構參數(shù)以及信度保費的無偏點估計值，模型失效。