常利率擾動復(fù)合poisson風(fēng)險模型的大偏差及其應(yīng)用

1、分類號UDCl I I I I I I I I I I I I I I I l l 1 5Y 3 2 7 4 8 1 1學(xué)號．叢! 璺圣! 魚奢級埸t 川太肇V 焱鶼G Z } { 囝U 毯聰l V E R S I ’￡￥碩士學(xué)位論文( 學(xué)術(shù)型)常利率擾動復(fù)合P o i s s o n 風(fēng)險模型的大偏差及其應(yīng)用王翔指導(dǎo)教師姓名： 芒鉤副數(shù)援：揚劃太堂： 江菱揚劃1 2 2 魚Q Q 2申請學(xué)位級別： 亟．± 一學(xué)科專業(yè)名稱：褪

2、奎論皇數(shù)理統(tǒng)進’lJ論文提交日期： 2 Q ] ．Z 生壘．旦 論文答辯日期： 2 Q ! Z 生§屆學(xué)位授予單位： 揚世[ 太堂．學(xué)位授予日期： 墊] Z 生魚目，答辯委員會主席： 奎園I 數(shù)援．2 0 17 年5 月I I 揚州大學(xué)碩士學(xué)位論文A b s t r a c tI t i s v e r yi m p o r t a n t t ob u i l dt h em o d e l o ff i n a n c i

3、 a lr i s km a n a g e m e n t ．I no r d e rt oc o n t r o lt h er i s k ，w en e e d t oo p t i m i z et h ed e v e l o p m e n t o f t h ec l a s s i c a l m o d e l ．T h em a i n w o r k o ft h i sp a p e r i sb a s e

4、do nt h ec l a s s i c a lr i s km o d e l ，c o n s i d e r i n gt w oa s p e c t s o f i n t e r e s tr a t ea n d d i s t u r b a n c e ．W ef o c u so nt h ee s t i m a t i o no ft h er i s kp r o c e s sw i t ht h el

5、a r g ed e v i a t i o np r i n c i p l eb e c a u s e t h el a r g ed e v i a t i o n t o o lc a n b eu s e d t oq u a n t i f yt h ee x t r e m e c l a m sT h i sp a p e r i sd i v i d e d i n t ot h e f o l l o w i n

6、gs e c t i o n sT h e f i r s tc h a p t e ri n t r o d u c e st h ec l a s s i c a lr i s km o d e l a n d r e l e v a n ti m p o r t a n tc o n c l u s i o n s ，t h eb a s i c m o d e li n t w o a s p e c t s o ft h e

7、p r o m o t i o n ，t h e a t t e n t i o n o f c o n s t a n t i n t e r e s t p e r t u r b e dc o m p o u n dP o i s s o nr i s km o d e l ；t h e ng i v e s s e v e r a lr i s km o d e l sl i m i tp r o p e r t i e sr

8、e s u l t s ；T h e l a s ts e c t i o ni s t h e m a i n w o r k o ft h i sp a p e rT h e s e c o n dc h a p t e ri n t r o d u c e st h e r e l a t e d b a s i ck n o w l e d g e ．W e g i v et h eb a s i cc o n c e p t

9、s a n di m p o r t a n tt h e o r e m s ，i n c l u d i n gP o i s s o ns h o tn o i s e ，m e a s u r e l o g a r i t h m i c t r a n s f o r m a t i o n ，l a r g ed e v i a t i o n o ft h eg e n e r a l d e f i n i t i o

10、 n ，C r a m e rt h e o r e ma n d G ￡i r t n e r - E l l i st h e o r e ma n dV a r a d h a nt h e o r e m e t c ．T h e t h i r dc h a p t e rc o n t a i n st h em a i nr e s u l t so ft h i s p a p e r ．I nt h i s p a p

11、 e r , w ep r o v et h a t t h eC r a m e r - L u n d b e r gr i s k p r o c e s s s a t i s f i e s t h e l a r g e d e v i a t i o n p r i n c i p l e ，w e g e t t h e a s y m p t o t i cp r o p e r t i e so ft h es u

12、r p l u sp r o c e s s ；t h e nw ed i s c u s st h ed i f f e r e n c eb e t w e e n t h e p r e s e n tv a l u ea n dt h ed i s c o u n t e dv a l u e c l a i m ，a n dp r o v e t h a tt h ed i f f e r e n c ep r o c e s

13、 sc a n s a t i s f yt h el a r g ed e v i a t i o np r i n c i p l e ；f i n a l l y , w eb y u s eo fV a r a d h a nt h e o r e mg i v e sa p p l i c a t i o ni nt h er e s e a r c ho ne n t r o p yr i s km e a s u r e

14、，a n d o b t a i n s t h eu l t i m a t ee n t r o p y m e a s u r e o fr i s ke s t i m a t i o nT h e f o u r t hc h a p t e r i st h e s u m m a r ya n d p r o s p e c to ft h i sp a p e rK e y w o r d s ：S t o c h a