常利率下幾種風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究.pdf

1、在這個(gè)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的時(shí)代，人們生活中所面臨的各種不確定性和風(fēng)險(xiǎn)逐漸增加，使得風(fēng)險(xiǎn)理論的研究也在逐漸深入，其中破產(chǎn)概率成為風(fēng)險(xiǎn)理論中越來越受關(guān)注的研究內(nèi)容。并且隨著國際形勢的動(dòng)蕩，越來越多的因素被引進(jìn)了破產(chǎn)概率的研究中，比如日益增加的巨額保單使得再保險(xiǎn)成為非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，國際金融市場的不穩(wěn)定，也使學(xué)者們意識(shí)到利率的重要性。
　　 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型是對破產(chǎn)概率研究中應(yīng)用得最為廣泛的模型，本文從實(shí)際需要出發(fā)，對經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行改進(jìn)，引

2、進(jìn)對模型有影響的一些因素，得出了關(guān)于破產(chǎn)概率的一些結(jié)論。
　　 本學(xué)位論文所做的主要研究結(jié)果如下：
　　 1.考慮了現(xiàn)實(shí)社會(huì)中大額保單的增多，以及越來越多的巨額風(fēng)險(xiǎn)的不斷增加，在經(jīng)典模型中加入再保險(xiǎn)，使得改進(jìn)后的模型更加符合保險(xiǎn)公司的現(xiàn)狀，而且更有利于維護(hù)保險(xiǎn)公司的穩(wěn)定；同時(shí)，考慮市場因素的影響，在模型中引入利率，對模型進(jìn)行進(jìn)一步的推廣，建立了帶常數(shù)利率的再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型。
　　 2.對建立的再保險(xiǎn)模型進(jìn)行研究，從