相依索賠條件下關(guān)于復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差

1、碩士學(xué)位論文相依索賠條件下關(guān)于復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差Preciselargedeviationsforcompoundrenewalriskmodelwithdependenceclaims作者姓名：學(xué)科、專業(yè)：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)教師：完成日期：袁亮亮金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算21201041馮敬海教授2015年05月大連理工大學(xué)DalianUniversityofTechnology萬(wàn)方數(shù)據(jù)大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要自上世紀(jì)60年代以來，重尾

2、分布已經(jīng)在排隊(duì)論，分支過程和風(fēng)險(xiǎn)理論等領(lǐng)域中有了廣泛的應(yīng)用即便是在金融保險(xiǎn)行業(yè)，服從重尾分布的隨機(jī)變量也早己被越來越多的學(xué)者認(rèn)為是研究個(gè)體索賠額的標(biāo)準(zhǔn)模型在早期的金融保險(xiǎn)模型中，總是將個(gè)體索賠額視作獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量，而在現(xiàn)實(shí)的情況當(dāng)中，它們之間往往存在著某種相依關(guān)系，并不一定相互獨(dú)立，同時(shí)也不一定同分布在本文中，仍考慮服從重尾分布的隨機(jī)變量，但與前人不同的是將重點(diǎn)討論在相依條件下，服從不同分布的隨機(jī)變量的精細(xì)大偏差在本文第二章中，對(duì)

3、負(fù)相依不同分布情形下的精細(xì)大偏差做了細(xì)致的研究在滿足一定條件下，重點(diǎn)解決了不獨(dú)立，不同分布情形下的非隨機(jī)和的精細(xì)大偏差的下限問題，之后得到了與之相對(duì)應(yīng)的隨機(jī)和的一致漸近結(jié)論，并建立了與以往相比更為一般的，更為貼近實(shí)際的復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型最終將所得到的精細(xì)大偏差的結(jié)論應(yīng)用到該模型當(dāng)中，得到了復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型中精細(xì)大偏差的一致漸近估計(jì)，驗(yàn)證了其理論和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值在本文第三章中，對(duì)復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了深入的討論，在一定的條件之下，將復(fù)合更新風(fēng)