風(fēng)險相依的大索賠離散風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率.pdf

1、全文共分四部分，通過對風(fēng)險理論中的熱點問題，即大額索賠風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率估計，以及近年來倍受關(guān)注和重視的重要工具—連接函數(shù)Copulas的學(xué)習(xí)探討，得到了一些新的結(jié)論。 第一章為緒論部分。介紹了風(fēng)險理論的研究內(nèi)容和發(fā)展概況、本文的討論對象—兩類大額索賠的離散風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率估計、本文的研究背景以及研究目的，即對經(jīng)典風(fēng)險理論中風(fēng)險獨立的假設(shè)作出改進(jìn)，討論風(fēng)險具有某種相依結(jié)構(gòu)時的破產(chǎn)概率估計。此外還簡單介紹了重尾分布、次指數(shù)分布等

2、相關(guān)知識。 第二章介紹描述相依性的工具Copulas。主要介紹Copulas的概念、基本性質(zhì)、Sklar定理以及幾類重要的Copulas。 第三章討論常利率下一類大額索賠離散風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率估計。首先在Tang,Q.(2004)的基礎(chǔ)之上提出了保險公司年凈損失相依、且相依結(jié)構(gòu)由某種Copulas函數(shù)C(u1,u2，…，un)決定的風(fēng)險模型。當(dāng)凈損失的分布函數(shù)屬于R族、并且C(u1，u2，…，un)是FGMCopulas

3、時，利用概率極限理論中尾概率的估計方法給出了有限時間破產(chǎn)概率和終極破產(chǎn)概率的簡潔近似公式，并與Tang,Q.(2004)的結(jié)果進(jìn)行了比較。 第四章討論隨機(jī)利率下一類大額索賠離散風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率估計。在提出隨機(jī)利率下凈損失的相依結(jié)構(gòu)由某Copulas函數(shù)C(u1，u2，…，un)決定的離散風(fēng)險模型之后，利用Goovaerts,M.J.(2005)中的方法得到了當(dāng)凈損失的分布函數(shù)屬于R族、C(u1,u2，…，un)是FGMCopu