基于帶稅常利率對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的研究.pdf

1、隨著風(fēng)險(xiǎn)理論的發(fā)展,不少學(xué)者開(kāi)始運(yùn)用對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型來(lái)刻畫保險(xiǎn)公司,石油公司以及藥房等的經(jīng)營(yíng)情況,但是公司往往需要考慮利率和稅率,因此帶稅和利率對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型更符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況.
　　在對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上綜合考慮利率和稅率對(duì)破產(chǎn)概率的影響,進(jìn)一步研究到隨機(jī)觀察情形下的破產(chǎn)概率.主要結(jié)果如下：
　　首先研究帶稅常利率對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問(wèn)題,給出了該模型的動(dòng)態(tài)方程表示形式,同時(shí)給出常利率對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型凈收益條件的一種計(jì)算方法

2、,推導(dǎo)出收入服從指數(shù)分布的凈收益條件.另外,給出帶稅常利率對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的貼現(xiàn)罰金函數(shù)的具體定義和推導(dǎo)出該貼現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的積分-微分方程,從而計(jì)算在該模型下公司的破產(chǎn)概率滿足的積分-微分方程.利用該積分-微分方程求出收入服從指數(shù)分布的常利率對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的顯示表達(dá)式.也給出了在收入服從指數(shù)分布下的帶稅常利率對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的顯示表達(dá)式.其次在帶稅常利率對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問(wèn)題的基礎(chǔ)上推廣到在隨機(jī)觀察下的破產(chǎn)概率問(wèn)題.通過(guò)建立