帶常利息力和兩個(gè)紅利threshold策略的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型.pdf

1、破產(chǎn)論是風(fēng)險(xiǎn)論的核心內(nèi)容，復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型一直是破產(chǎn)論研究的熱點(diǎn)。自Lundberg于1903年提出Lundberg-Cramcr經(jīng)典破產(chǎn)模型后，許多作者對(duì)該模型展開(kāi)了研究，以期給出能評(píng)價(jià)保險(xiǎn)公司償付能力的數(shù)量指標(biāo)-破產(chǎn)概率，但大多數(shù)情況下，只能給出破產(chǎn)概率的近似值或上界。后來(lái)，Gerber等提出了另外兩個(gè)反應(yīng)保險(xiǎn)公司償付能力的隨機(jī)變量：破產(chǎn)前瞬時(shí)盈余，破產(chǎn)時(shí)赤字，于是許多作者對(duì)這兩個(gè)隨機(jī)變量的聯(lián)合、邊緣分布以及各階矩等展開(kāi)了

2、研究。最近，Gerber和Shiu(1998)提出了一個(gè)可以將上面三個(gè)量統(tǒng)一起來(lái)的量：Gcrbcr-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)，從而為上述三個(gè)量的研究提供了一種統(tǒng)一的方法，事實(shí)也證明Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)是一個(gè)強(qiáng)有力的分析工具。 隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)逐步完善，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，原有的經(jīng)典破產(chǎn)模型已不能滿足現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)的需要，越來(lái)越多的作者開(kāi)始對(duì)經(jīng)典破產(chǎn)模型進(jìn)行一系列的改進(jìn)。本文從實(shí)際出發(fā)，一方面考慮了保險(xiǎn)公司的投資收益；另一方面