復(fù)合馬爾可夫二項模型的紅利策略.pdf

1、在過去很長一段時間，關(guān)于保險公司紅利策略的研究主要集中于連續(xù)時間模型，而離散時間模型中紅利策略的研究也有其研究價值．在以往的離散時間模型研究中，主要以復(fù)合二項模型為主，但它的主要缺陷是假設(shè)保險公司索賠的發(fā)生是相互獨立的，這與現(xiàn)實是相悖的．在我們生活的現(xiàn)實世界中，由于可能引發(fā)風(fēng)險業(yè)務(wù)的共同因素存在，所以在本文中我們假設(shè)任意時刻索賠的發(fā)生與否都與它前一時刻的索賠情況有關(guān)，從而引入一個復(fù)合馬爾可夫二項模型，它可以看成是復(fù)合二項模型的推廣，在此

2、模型中我們考慮幾種紅利的支付策略．
　　第一章緒論部分介紹與本文內(nèi)容相關(guān)的研究背景和研究現(xiàn)狀，以及本文選題的意義．
　　第二章主要討論復(fù)合馬爾可夫二項模型，并在該模型中引進(jìn)一個常數(shù)紅利邊界策略，得到了Gerber-Shiu罰金函數(shù)所滿足的線性方程組，且證得該方程組存在唯一解．最后，作為罰金函數(shù)的一些應(yīng)用實例我們給出了一些具體風(fēng)險量的計算公式.
　　在第三章中，我們在復(fù)合馬爾可夫二項模型中考慮常紅利邊界策略下的紅利期望現(xiàn)