帶稅收及紅利邊界的復(fù)合Poisson和Erlang(2)風(fēng)險(xiǎn)模型.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)模型中的破產(chǎn)理論是近十年來(lái)風(fēng)險(xiǎn)理論研究中的焦點(diǎn)問題。本文在復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型和Erlang(2)風(fēng)險(xiǎn)模型這兩個(gè)基本模型的基礎(chǔ)上,通過在不同方面進(jìn)行推廣而得到不同的風(fēng)險(xiǎn)模型,并重點(diǎn)研究了最終破產(chǎn)概率和折罰函數(shù)等破產(chǎn)特征量。主要做了下面幾個(gè)方面的工作:
　　 1.基于線性邊界的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型,將線性邊界推廣為非線性邊界,計(jì)算了該風(fēng)險(xiǎn)模型下的折罰函數(shù)所滿足的積分-微分方程。
　　 2.在帶稅收的復(fù)合Po

2、isson風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上,將復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型推廣為Erlang(2)風(fēng)險(xiǎn)模型,得到了帶稅收的Erlang(2)風(fēng)險(xiǎn)模型的最終生存概率與Erlang(2)風(fēng)險(xiǎn)模型的最終生存概率之間所滿足的積分-微分方程。
　　 3.提出了一種新的風(fēng)險(xiǎn)模型。即:將常數(shù)閾紅利邊界風(fēng)險(xiǎn)模型與帶稅收的風(fēng)險(xiǎn)模型相結(jié)合而得到的帶稅收及紅利邊界的風(fēng)險(xiǎn)模型。在這種新的風(fēng)險(xiǎn)模型中,首先討論了復(fù)合Poisson過程的情況,計(jì)算出了該風(fēng)險(xiǎn)模型下的最終生存概