rd項(xiàng)目期權(quán)定價(jià)與投資模型

1、華中科技大學(xué)博士學(xué)位論文R&D項(xiàng)目期權(quán)定價(jià)與投資模型姓名：薛明皋申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：博士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：李楚霖20030627華中科技大學(xué)博士學(xué)位論文解析表達(dá)式．然后把投資者的行為融入投資模型，給出破產(chǎn)概率在目標(biāo)追求行為投資分析中的應(yīng)用，說明了投資項(xiàng)目時(shí)不僅要選擇項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，而且要選擇貸款的期限．6 、推廣了K ．O ．C o g g e r ( 1 9 8 3 ) [ 4 1 目標(biāo)追求投資模型，在投資目標(biāo)行為設(shè)定中，不

2、僅要考慮目標(biāo)完成水平，而且也要考慮破產(chǎn)，因?yàn)椴黄飘a(chǎn)是完成目標(biāo)水平的前提條件，所以不應(yīng)該被忽略．利用已存在金融文獻(xiàn)的實(shí)證結(jié)果導(dǎo)出投資回報(bào)率滿足的擴(kuò)散過程，把投資目標(biāo)系絞化為擴(kuò)散過程的兩個(gè)壁( B a r r i e r s ) ，而K ．O ．C o g g e r 的模型沒有考慮破產(chǎn)，因而僅有一個(gè)上壁．設(shè)置在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)要達(dá)到的目標(biāo)，給出這個(gè)事件的概率解析表達(dá)式，并說明它對(duì)現(xiàn)實(shí)投資分析具有實(shí)用價(jià)值．7 、把數(shù)學(xué)和管理學(xué)有機(jī)結(jié)合，為數(shù)學(xué)應(yīng)用

3、提出問題，得出新結(jié)果．推廣H a r r i s o na n dJ ．M i c h a e l ( 1 9 8 5 ) [ 5 1C h a p t e r3 ，P 4 3 ，P r o p o s i t i o n ( 2 7 ) ，并給在金融中的出應(yīng)用．本文研究是國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目“產(chǎn)品研究與開發(fā)評(píng)估的期權(quán)方法”研究的組成部分． ( 批準(zhǔn)號(hào)： 7 0 0 7 1 0 1 2 ) ，( 2 0 0 1 年一2 0 0 3