期權(quán)定價(jià)與投資組合的若干模型研究及其案例分析.pdf

1、陜西師范大學(xué)碩士學(xué)位論文期權(quán)定價(jià)與投資組合的若干模型研究及其案例分析姓名：李春泉申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：劉新平20070401已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于資產(chǎn)組合選擇問題，其中，Tanaka和Guo[1】使用概率分配處理收益率不確定信息在這一章中，以模糊期望收益率最大為目標(biāo)函數(shù)，使總的風(fēng)險(xiǎn)不高于給定的模糊數(shù)，建立了一種新的模型在給定的截集下，期望收益率轉(zhuǎn)化為區(qū)間數(shù)，目標(biāo)函數(shù)轉(zhuǎn)化為對(duì)該區(qū)間數(shù)的下限求最大值基于模糊數(shù)大小的概率比較，

2、從而可將模糊優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化為不等式約束下的線性規(guī)劃模型利用Matlab編程可解得其最優(yōu)解最后通過實(shí)例分析，驗(yàn)證該模型的可行性在第五章中，利用模糊數(shù)針對(duì)資產(chǎn)組合優(yōu)化問題進(jìn)行了理論研究及實(shí)證分析在金融投資領(lǐng)域中，最關(guān)注的目標(biāo)是如何選擇投資組合，使投資帶來的收益率盡可能大，同時(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)盡可能小一些學(xué)者研究了僅存在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合選擇問題一般而言，投資越分散，風(fēng)險(xiǎn)程度相對(duì)要降低由于預(yù)期收益率難以精確給出，風(fēng)險(xiǎn)未知，則可將未來收益