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文檔簡介
1、近些年來,隨著我國金融業(yè)的迅速發(fā)展,證券投資基金也在迅猛的崛起,以其特有的優(yōu)勢逐步成為我國證券投資市場中最大的機(jī)構(gòu)投資者。開放式基金作為目前基金投資的主流形式,其市場風(fēng)險是基金投資者在投資過程中所面臨的主要風(fēng)險,是眾多投資者及理論研究者關(guān)注的焦點(diǎn)問題之一。而開放式基金的市場風(fēng)險度量作為風(fēng)險管理和防范的核心,它直接決定了風(fēng)險管理和防范的有效性。通過對開放式基金市場風(fēng)險度量的研究,希望能為我國開放式基金構(gòu)建自己的風(fēng)險管理系統(tǒng)提供參考。 2、> 本文通過對開放式基金市場風(fēng)險的各種度量方法進(jìn)行系統(tǒng)的分析、研究和比較,最后選定基于GED分布下的EGARCH模型來計算VaR和CVaR值。本文介紹了VaR和CVaR模型的基本原理及其計算方法,并以七只三家基金公司的兩種類型的開放式基金2005年至2011年的數(shù)據(jù),利用VaR和CVaR方法對我國開放式基金市場風(fēng)險度量進(jìn)行了實(shí)證分析。
本文通過Eviews6.0和Matlab7.0統(tǒng)計分析軟件對樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理,實(shí)證分
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