我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)模型探討.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化步伐的加快，特別是加入WTO后，商業(yè)銀行在改革中取得了重大進(jìn)展，但是經(jīng)營(yíng)和管理仍存在很多問題，貸款定價(jià)就是其中之一。貸款定價(jià)是商業(yè)銀行營(yíng)銷和競(jìng)爭(zhēng)的重要籌碼，對(duì)于開拓市場(chǎng)、提高營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、加強(qiáng)顧客忠誠(chéng)度都有重要的意義。而利率市場(chǎng)化改革則更加凸現(xiàn)貸款定價(jià)對(duì)于銀行的重要性。 在本文中，作者首先概述了現(xiàn)代商業(yè)銀行貸款定價(jià)的一些基本理論與方法?；纠碚撚校盒刨J配給理論、利率的逆向選擇效應(yīng)、利率的激勵(lì)效應(yīng)和貸款擔(dān)保理論。西方商業(yè)

2、銀行采用的貸款定價(jià)基本方法有：成本相加定價(jià)、價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)、低于優(yōu)惠利率定價(jià)、利率上限定價(jià)、成本——收益定價(jià)、客戶盈利能力分析。我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)主要采用貸款成本定價(jià)法、關(guān)系定價(jià)法和市場(chǎng)參照法。在這個(gè)部分，作者還對(duì)國(guó)外商業(yè)銀行具有代表性的幾種貸款定價(jià)方法進(jìn)行了比較，認(rèn)為價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型屬于“價(jià)格導(dǎo)向型”模型，沒有考慮銀行的經(jīng)營(yíng)成本，成本加成模型則更多地從銀行自身角度出發(fā)給貸款定價(jià)，屬于“成本導(dǎo)向型”模型，忽略了客戶需求、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響

3、，客戶盈利能力分析是比較完善的貸款定價(jià)方法，但是可操作性較弱。 接著，作者剖析了我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的現(xiàn)狀及存在問題，著重分析我國(guó)商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中存在的諸多問題：信貸資源配置效率低、高額的存貸利差、利率浮動(dòng)空間過小、貸款定價(jià)的期限差異不合理、貸款定價(jià)忽略行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)以及金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不完善對(duì)貸款定價(jià)的制約。然后，從宏觀、微觀角度分析了商業(yè)銀行貸款定價(jià)的影響因素，包括了中央銀行基準(zhǔn)利率、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、銀行的資金成本、管理費(fèi)用等因素

4、。最后，作者嘗試將國(guó)外的貸款定價(jià)方法與我國(guó)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀相結(jié)合得出了適合我國(guó)商業(yè)銀行的貸款定價(jià)方法，文中借鑒了西方商業(yè)銀行的幾種貸款定價(jià)方法，既從銀行自身角度考慮了商業(yè)銀行的貸款經(jīng)營(yíng)成本和非經(jīng)營(yíng)成本，又考慮了銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性，再結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀得出了一套比較全面的貸款定價(jià)方法。在分析指標(biāo)違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率的過程中，作者分析了要準(zhǔn)確地確定貸款違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率，商業(yè)銀行就需要建立能科學(xué)地反映客戶信用狀況的信用評(píng)級(jí)體系。建立科學(xué)的信用評(píng)級(jí)體系