基于BaselⅡ的我國商業(yè)銀行貸款定價模型及拓展.pdf

1、隨著外資銀行的全面進入以及巴塞爾新資本協(xié)議的逐步推廣，構(gòu)成我國商業(yè)銀行主要收入來源的貸款業(yè)務(wù)也必將在定價方法和策略等方面做出適應(yīng)性的調(diào)整，以增強銀行貸款業(yè)務(wù)的市場競爭力。本文運用經(jīng)濟學、公司戰(zhàn)略經(jīng)濟學和計量經(jīng)濟學的相關(guān)知識和理論，研究了巴塞爾新資本協(xié)議對貸款定價的影響機制、巴塞爾新資本協(xié)議框架下貸款定價的模型修正以及貸款定價關(guān)鍵變量違約概率的度量方法等問題。 首先，本文通過研究巴塞爾新資本協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容以及預(yù)期損失和非預(yù)期損失的

2、性質(zhì)，明確了銀行資本對非預(yù)期損失的防范作用以及貸款定價中對預(yù)期損失的補償方式。在此基礎(chǔ)上，通過分析貸款的資金成本、經(jīng)營成本以及銀行稅收轉(zhuǎn)移的定價特征，擴展了巴塞爾新資本協(xié)議下的貸款定價理論模型，并利用該模型揭示了巴塞爾新資本協(xié)議中內(nèi)部評級法對貸款定價的影響機制。 然后，本文以公司戰(zhàn)略經(jīng)濟學中價值創(chuàng)造圖作為分析工具，對貸款業(yè)務(wù)的價值創(chuàng)造過程進行了研究，提出了適合商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的通用性競爭戰(zhàn)略，即高風險識別能力和低成本，并結(jié)合

3、我國商業(yè)銀行貸款定價的發(fā)展現(xiàn)狀和市場競爭環(huán)境，選擇了成本導(dǎo)向法作為我國商業(yè)銀行貸款定價的主要方法。同時，該部分再結(jié)合第三章中貸款定價理論模型的研究結(jié)果對現(xiàn)實中成本導(dǎo)向法下的一般定價模型進行了指導(dǎo)修正，以理論指導(dǎo)實踐。且通過引入“風險補償因子”增強了模型的風險敏感性，并利用算例分析說明了巴塞爾新資本協(xié)議中違約概率與非預(yù)期損失、企業(yè)規(guī)模、修正后定價模型的貸款利率之間的關(guān)系。 此外，本文又對貸款定價的關(guān)鍵變量違約概率進行了分析，選擇L