中資商業(yè)銀行貸款定價研究.pdf

1、隨著利率市場化改革的深入，銀行同業(yè)競爭加劇，以及加入WTO之后與國際銀行管理規(guī)則接軌的要求，貸款定價——這個銀行信貸業(yè)務(wù)中最敏感的問題，必將成為中資商業(yè)銀行經(jīng)營管理的一項重要工作。本文第一章闡述中資商業(yè)銀行貸款定價研究的背景與現(xiàn)實意義。 國外學(xué)術(shù)界在貸款定價研究方面歷史較長，經(jīng)驗較為成熟。目前，發(fā)達國家銀行已基本形成了成本加成模型、價格領(lǐng)導(dǎo)模型、客戶盈利分析模型三大基本模型。隨著這些模型的運用，發(fā)達國家商業(yè)銀行在配套管理機制研究

2、方面也走在前沿。本文第二章闡述發(fā)達國家商業(yè)銀行貸款定價理論發(fā)展及具體模型特點。 與貸款定價的重要性相比，國內(nèi)學(xué)術(shù)界和銀行界的研究還不夠深入與系統(tǒng)。為此，本文第三章筆者從中資商業(yè)銀行特點出發(fā)，對貸款定價框架及模型進行系統(tǒng)設(shè)計并實例分析如何運用：一，處于市場領(lǐng)導(dǎo)地位的銀行運用價格領(lǐng)導(dǎo)模式，市場份額相對較小的股份制銀行采取跟進的手法，以領(lǐng)先銀行貸款水平作為參考適當(dāng)升貼水；二，不同層面經(jīng)營管理機構(gòu)采用不同定價模型，總行可采用實行成本加成

3、法，確定公布全行基準(zhǔn)利率，分行支行在全行基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上獲得一定范圍的授權(quán)；三，不同客戶類型采取不同的貸款定價模型，對利潤貢獻度小、服務(wù)成本較高的中小客戶實施標(biāo)準(zhǔn)化定價策略，即運用成本加成模型；對利潤貢獻度大的優(yōu)質(zhì)重要客戶，進行差別化綜合定價，即運用盈利分析模型；對于市場已充分競爭的零售客戶，則采取基準(zhǔn)利率加點模型。 以上設(shè)計在實際運用中也將遇到困難，既有由于產(chǎn)權(quán)不明晰等造成的內(nèi)在動力不足，也有由于銀行機制建設(shè)和經(jīng)營管理水平有限造