論商業(yè)銀行貸款定價.pdf

1、利率市場化是提高中國金融市場化程度的重要一環(huán),以2000年9月外幣存貸款利率放開為標志,中國朝著利率市場化方向又邁出了一大步.自2004年1月1日起,中央銀行又決定擴大金融機構(gòu)貸款利率浮動區(qū)間.在今后若干年中,中國會不斷有利率市場化改革措施出臺,以促進中國金融和銀行業(yè)在競爭和規(guī)范的基礎上獲得發(fā)展.與在其他領域中的改革一樣,金融和銀行業(yè)中的利率市場化改革也是一個包含著巨大機遇和風險的事物.利率市場化使商業(yè)銀行獲得了資金定價權(quán),同時也給銀行

2、提出了新的課題——貸款定價.該文首先講述了利率市場化對中國商業(yè)銀行的影響和研究貸款定價的現(xiàn)實意義,并對貸款定價的基本知識進行了介紹,從而指出了企業(yè)自身的信貸能力是影響貸款定價的重要因素.在信貸市場上,銀行將資金借貸給企業(yè),其實質(zhì)是銀行作為委托人暫時將資金的使用權(quán)借給企業(yè).銀行更加注重的是企業(yè)能否按時支付利息并到期償還本金.因此,企業(yè)自身的綜合實力將對銀行信貸資金的安全性產(chǎn)生很大的影響.因此該文在第三部分采用因子分析方法對企業(yè)的信貸能力進

3、行了詳細的分析,并提出了相應的對策.文章第四部分是全文的重點,首先介紹了建設銀行關于工商貸款的傳統(tǒng)定價模式,并指出了它存在的問題.于是作者選定"以貸款風險溢價為核心,兼顧銀行的目標利潤及客戶整體關系"的貸款定價分析模式,并結(jié)合客戶利潤分析模型來定價,將借款公司本身、它的附屬公司、主要股東、高層管理人員都合并在一起,編制所發(fā)生的收入和費用情況明細賬戶說明書,建立起統(tǒng)一的盈利性分析系統(tǒng),進而找出最佳的定價方案.這是在比較成本與收益的基礎上,