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1、華東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文有違約風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)定價(jià)問題的蒙特卡羅模擬方法研究姓名：趙悅申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：柴俊20080501摯東薅范丈學(xué)宥違終風(fēng)險(xiǎn)期毅定價(jià)闋題酶蒙蔣卡羅模裂方法研究論文摘要隨蔫信用桃劁鮑不斷完饕，關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的考慮被應(yīng)用到了各個(gè)領(lǐng)域，其中也包括期權(quán)定價(jià)理論。本論文首先簡單總結(jié)了有違約風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)定價(jià)模越的發(fā)展概況，然后針對(duì)到期西發(fā)生違約翡Klein模型，運(yùn)耀蒙特卡羅模擬方法進(jìn)行計(jì)算，并且斃較了模擬解；麓由Kl
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