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文檔簡介
1、本文介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)模型，并利用其中的強(qiáng)度模型來給出標(biāo)的股票含有違約風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)定價(jià)公式。我們構(gòu)造的模型是一種優(yōu)化的多尺度強(qiáng)度模型，全面地考慮了違約風(fēng)險(xiǎn)，模型中的期權(quán)價(jià)格同時(shí)受標(biāo)的股票違約風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)度和隨機(jī)波動率的影響，其中違約強(qiáng)度也受隨機(jī)波動率的影響。在對違約風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)度和隨機(jī)波動率進(jìn)行分析時(shí)采用了正則攝動和奇異攝動相結(jié)合的方法，并認(rèn)為兩者都是由一個(gè)快速尺度和一個(gè)慢速尺度來決定。
本文進(jìn)一步表明：公司期權(quán)價(jià)格的隱含波動率偏斜可以由相同公
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