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1、我們假定無違約風(fēng)險(xiǎn)的瞬時遠(yuǎn)期利率滿足不帶跳的HJM模型,引入正有界的F-可料的違約強(qiáng)度過程并介紹了域流擴(kuò)張的相關(guān)結(jié)論。在上述假設(shè)條件下,我們先對可違約債券的違約前價(jià)值的表示問題進(jìn)行討論。我們將Xiong和Kohlmann(2012)[23]中的BSDE系統(tǒng)進(jìn)行簡化,得到了一個新的BSDE系統(tǒng)。我們給出了新BSDE系統(tǒng)的顯式解(X,θ, X(0, T))并利用該顯式解來刻畫可違約債券的違約前價(jià)值,得到可違約債券的違約前價(jià)值的顯式表達(dá)式。特
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