基于期限結構的信用價差期權定價研究.pdf

1、北京化工大學碩士研究生學位論文題 目基王塑阻縫撿數(shù)值眉儉羞塑拯定儉班宜E l 期： 二。一四年五月四日學位論文數(shù)據(jù)集中圖分類號 C 9 3 4 學科分類號 6 3 0論文編號 1 0 0 1 0 2 0 1 4 0 8 7 2 密 級學位授予單位代碼 1 0 0 1 0 學位授予單位名稱 北京化工大學作者姓名 杜思楠 學 號 2 0 1 1 2 0 0 8 7 2獲學位專業(yè)名稱 管理科學與工程 獲學位專業(yè)代碼 0 8 7 1 0 0國家

2、自然科學基金項目課題來源 研究方向 金融工程( 編號：7 0 7 0 1 0 0 3 )論文題目 基于期限結構的信用價差期權定價研究信用價差期權定價，卡爾曼濾波，蒙特卡洛模擬，仿射期限結構模型， 關鍵詞 G A R C H 模型論文答辯日期 2 0 1 4 年5 月2 2 日 宰論文類型 應用研究學位論文評閱及答辯委員會情況姓名 職稱 工作單位 學科專長指導教師 周榮喜 教授 北京化工大學 管理科學與工程評閱人1 賀凱健 見習教授 北京

3、化工大學 經濟與金融預測評閱入2 潘慧峰 教授 對外經貿大學 實證金融、風險管理評閱人3評閱人4評閱人5答辯委員會主席 賀凱健 見習教授 北京化工大學 經濟與金融預測答辯委員1 賀凱健 見習教授 北京化工大學 經濟與金融預測答辯委員2 馮婕 教授 北京化工大學 公共安全管理答辯委員3 任繼勤 副教授 北京化工大學 技術經濟、企業(yè)管理答辯委員4 劉斌 副教授 北京化工大學 有限理性決策答辯委員5 湯鈴 副教授 北京化工大學 商務智能與數(shù)據(jù)