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文檔簡介
1、近年來,隨著我國期貨市場逐漸步入改革創(chuàng)新、穩(wěn)步發(fā)展的新階段,國內(nèi)期貨市場迎來了全新發(fā)展的機(jī)遇期。與此同時(shí),隨著期貨品種的不斷豐富,夜盤品種的不斷增加,套利交易也更加的活躍起來。因此,如何選擇合適的套利品種,建立合理可行的套利模型以取得更好地套利效果成為了套利交易者所關(guān)心的核心問題,也是期貨研究者致力研究的重點(diǎn)領(lǐng)域。
本文在前人研究的基礎(chǔ)上,提出了一種新的主動型套利模型——商品期貨復(fù)合對沖套利模型。首先,通過定性和定量分析相結(jié)合
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