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文檔簡介
1、違約風(fēng)險是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中極其重要的一種金融風(fēng)險形式，違約概率是其中的核心內(nèi)容.但是近年來，隨著信用衍生工具的產(chǎn)生和信用衍生品市場的迅猛發(fā)展，只知道單個資產(chǎn)的違約概率已經(jīng)不能滿足人們的需要.違約相關(guān)和聯(lián)合違約概率在信譽(yù)風(fēng)險管理中扮演著越來越重要的角色.本文首先針對單個資產(chǎn)的情形，介紹了信用風(fēng)險中傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)模型計算違約概率的方法.之后對該模型進(jìn)行改進(jìn)，假設(shè)資產(chǎn)價值服從一個自回歸模型代替原來的幾何布朗運(yùn)動假設(shè)，并推導(dǎo)了在這種情況下的違約概率.
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