基于logistic模型的違約概率測(cè)算研究.pdf

1、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還銀行貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性。對(duì)借款人進(jìn)行違約概率的測(cè)算，已經(jīng)被列為巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法的關(guān)鍵內(nèi)容，是現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)。 本文針對(duì)一般Logistic違約率模型中原始數(shù)據(jù)信息的丟失、多重共線性以及沒有考慮時(shí)間因素等問題，提出了基于因子分析的logistic違約概率測(cè)算模型。加入了對(duì)時(shí)間加權(quán)的方法，考慮了時(shí)間周期的影響；通過

2、引入因子分析方法改進(jìn)了一般logistic違約概率測(cè)算模型，可以在不丟失變量的同時(shí)使得模型顯得節(jié)約，擴(kuò)大了logistic模型測(cè)算違約概率的應(yīng)用范圍，然后利用數(shù)據(jù)開展了算例分析，論證了方法的可行性。 本文結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際情況，根據(jù)其在貸款后事后依據(jù)借款人的實(shí)際還款能力進(jìn)行貸款質(zhì)量的五級(jí)分類的，把二分類logistic模型擴(kuò)展到多分類logistic模型，能充分利用已有的信息，從而更精確的測(cè)算違約概率。 本文的違約概率