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1、本碩士論文在綜合國外學(xué)者研究成果的基礎(chǔ)上，主要從影響利率衍生產(chǎn)品估價的期限結(jié)構(gòu)估測方法出發(fā)，具體詳細(xì)地研究了三種利率期限結(jié)構(gòu)估測方法(線性插值法、三次樣條插值法、立方插值法)及其在利率衍生產(chǎn)品定價中的應(yīng)用。通過將這三種期限結(jié)構(gòu)估測方法應(yīng)用于零息收益曲線構(gòu)造，應(yīng)用于零息國債及其期權(quán)、附息債券、利率互換、利率互換期權(quán)、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、利率上限、利率下限等利率衍生產(chǎn)品價格的估測，并比較所估測結(jié)果的誤差，得出的結(jié)論是：三種期限結(jié)構(gòu)估測方法會導(dǎo)致在
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