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1、該文共四章.第一章介紹了西方利率風(fēng)險(xiǎn)衡量方法和管理方法的歷史,指出運(yùn)用利率衍生工具管理利率風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為發(fā)達(dá)金融市場上金融機(jī)構(gòu)管理利率風(fēng)險(xiǎn)的主流方法.接下來闡述了利率衍生工具管理利率風(fēng)險(xiǎn)的理論方法,這一過程包括基準(zhǔn)利率曲線的構(gòu)造、利率期限結(jié)構(gòu)模型的選擇、利率衍生工具的定價(jià)和利率風(fēng)險(xiǎn)套期保值的理論方法.在第三章敘述了遠(yuǎn)期利率協(xié)議、利率互換、利率期貨和利率期權(quán)管理利率風(fēng)險(xiǎn)的具體過程.在最后一章,該文在總結(jié)中國國債期貨市場發(fā)展歷史經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,
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