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文檔簡介
1、本論文在深入討論利率風(fēng)險衡量及管理的歷史演變、應(yīng)用和局限性以及改進后，努力致力于在中國特殊的貨幣政策和利率管制環(huán)境下，探討各種利率風(fēng)險衡量方法的選擇和管理策略，探索我國金融機構(gòu)的利率風(fēng)險管理。全文共分為5個部分： 一、緒論。主要介紹了本問題的理論意義以及實際意義，同時相應(yīng)的提出了本文研究的主題及選題的意義，并對進行利率風(fēng)險研究的相關(guān)文獻進行了綜述。 二、利率風(fēng)險的衡量。該部分詳細闡述了目前金融機構(gòu)常用的利率風(fēng)險衡量工具。
2、 三、討論了度量利率風(fēng)險暴露的主要方法——久期的運用和局限性，并研究針對其局限性如何做出改進，并提出了利率期限非平行移動情況下的風(fēng)險對沖策略和模型。 四、討論了VaR模型在度量和管理利率風(fēng)險中的應(yīng)用，從考慮債券或組合對利率變化和預(yù)期收益率波動性的價格敏感性出發(fā)，引入風(fēng)險價值(VaR)方法，建立債券組合的VaR模型以度量利率風(fēng)險。 五、考察我國金融機構(gòu)如何度量和管理它們對利率變動的風(fēng)險暴露。度量和管理利率變動對現(xiàn)金
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