海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金設(shè)計(jì)研究.pdf

1、我國以政府為主體、資金配置財(cái)政性、管理方式計(jì)劃性為特點(diǎn)的災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理體制,約束了資源配置效率和海洋災(zāi)害損失補(bǔ)償能力,已不能適應(yīng)海洋災(zāi)害頻發(fā)的現(xiàn)狀,且隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展這一問題愈加凸顯。本文以提高海洋災(zāi)害補(bǔ)償能力為出發(fā)點(diǎn),應(yīng)用相應(yīng)理論和方法構(gòu)建了“啞鈴”型海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金框架,系統(tǒng)地探討了以政府、居民和企業(yè)個(gè)體以及保險(xiǎn)市場為承災(zāi)主體、以籌資、運(yùn)營、補(bǔ)償為核心的海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金的設(shè)計(jì)問題。從海洋災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)屬性入手,用定性和定量方法分析海洋災(zāi)

2、害承災(zāi)主體的承災(zāi)能力,剖析海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金構(gòu)建的假設(shè)前提。在分析、掌握海洋災(zāi)害經(jīng)濟(jì)損失現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上構(gòu)建灰色—周期外延組合模型,對海洋災(zāi)害直接經(jīng)濟(jì)損失歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,預(yù)測出海洋災(zāi)害的直接經(jīng)濟(jì)損失,為基金規(guī)模的確定提供了計(jì)量方面的依據(jù),構(gòu)建了“啞鈴”型海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金框架,分析了海洋災(zāi)害整體性補(bǔ)償機(jī)制通過“啞鈴”型補(bǔ)償基金得以實(shí)現(xiàn)的實(shí)質(zhì)。在此基礎(chǔ)上系統(tǒng)地討論了海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金實(shí)施方案,并對各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了實(shí)證分析。首先詳細(xì)分析了海洋災(zāi)害補(bǔ)償

3、基金的籌資流程,提出了海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金多元化籌資方式,并運(yùn)用CAPM定價(jià)模型對海洋災(zāi)害保險(xiǎn)定價(jià)的方法進(jìn)行了研究,運(yùn)用因子分析法對地區(qū)差異化籌資策略進(jìn)行了實(shí)證分析。其次從海洋災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移途徑入手探討了海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金的運(yùn)營模式,著重分析了海洋災(zāi)害債券發(fā)行的可行性,并運(yùn)用Markowitz均值-方差模型對海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金投資組合進(jìn)行了實(shí)證分析。最后分析了海洋災(zāi)害災(zāi)后補(bǔ)償機(jī)制,設(shè)計(jì)出了海洋災(zāi)害災(zāi)后補(bǔ)償方案。論文主要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行了創(chuàng)新性探

4、討:1、分析出了海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金設(shè)計(jì)的假設(shè)前提。應(yīng)用承災(zāi)能力測度模型、多維灰色模型及向量自回歸模型中的脈沖響應(yīng)函數(shù)分別對個(gè)體、政府、市場的承災(zāi)能力進(jìn)行了實(shí)證分析,總結(jié)出了災(zāi)害承災(zāi)主體承災(zāi)能力不足的問題;依據(jù)海洋災(zāi)害經(jīng)濟(jì)損失時(shí)間序列的變化特征,構(gòu)建了灰色-周期外延組合模型,通過對歷史數(shù)據(jù)的擬合檢驗(yàn),預(yù)測出了未來海洋災(zāi)害損失的發(fā)展趨勢。2、構(gòu)建出了海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金框架。根據(jù)海洋災(zāi)害經(jīng)濟(jì)損失的預(yù)測,結(jié)合海洋災(zāi)害承災(zāi)主體承災(zāi)能力不足的現(xiàn)狀,構(gòu)建

5、出了政府、居民和企業(yè)個(gè)體以及保險(xiǎn)市場三方為主體的“啞鈴”型海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金框架;分析出了海洋災(zāi)害整體性補(bǔ)償機(jī)制通過“啞鈴”型補(bǔ)償基金得以實(shí)現(xiàn)的實(shí)質(zhì);指出了海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金通過引入市場化運(yùn)作,充分協(xié)調(diào)政府、居民與企業(yè)個(gè)體、保險(xiǎn)市場之間的博弈過程,實(shí)現(xiàn)了補(bǔ)償基金的保值增值的目的,起到了提高海洋災(zāi)害補(bǔ)償能力的作用。3、設(shè)計(jì)出了海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金實(shí)施方案。分析了海洋災(zāi)害保險(xiǎn)現(xiàn)狀和多元化海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金籌資模式,構(gòu)建出了基金籌資流程再造的理論框架;

6、分析了海洋災(zāi)害保險(xiǎn)定價(jià)機(jī)理,擬合了海洋災(zāi)害經(jīng)濟(jì)損失的分布,提出了基于CAPM定價(jià)模型的海洋災(zāi)害保險(xiǎn)定價(jià)的方法;并運(yùn)用因子分析法對地區(qū)差異化籌資策略進(jìn)行了實(shí)證分析,設(shè)計(jì)出了基于因子分析的基金籌集方案。從海洋災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移途徑入手探討了海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金的運(yùn)營模式,構(gòu)建了海洋災(zāi)害債券發(fā)行的架構(gòu);并運(yùn)用Markowitz均值-方差模型對投資組合進(jìn)行了實(shí)證分析,給出了投資組合的可行域,設(shè)計(jì)出了基金的投資組合方案。運(yùn)用模糊評價(jià)法確定了補(bǔ)償實(shí)施方式轉(zhuǎn)換