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文檔簡介
1、本文研究了指數(shù)基金的復制方法、業(yè)績評價、操作策略以及指數(shù)基金對證券市場的影響。結(jié)果表明，加入的股票在公告日前后三天出現(xiàn)了顯著的正異常收益和異常交易量，但在整個事件窗口沒有出現(xiàn)顯著的正累計異常收益。而剔除股票則在整個事件窗口出現(xiàn)了顯著為負的平均累計異常收益和異常交易量，在調(diào)整日后三十個交易日，剔除股票的價格出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，回復到了先前的水平。價格壓力假說能夠解釋上述現(xiàn)象。綜合估計期和考察期的結(jié)果來看，直接優(yōu)化的方法一致性地優(yōu)于基于主成分的優(yōu)化
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