指數(shù)復(fù)制投資收益分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、如今資本市場(chǎng)隨著世界經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)也變的更加活躍,越來越多的資本運(yùn)作方式可供投資者進(jìn)行選擇,但是單純的證券投資風(fēng)險(xiǎn)是非常大的,因?yàn)樽C券的實(shí)際價(jià)值是通過證券的價(jià)格進(jìn)行反應(yīng),證券的價(jià)值不可能用簡(jiǎn)單的方法進(jìn)行推測(cè),因此,需要選擇一種穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)較小的投資方式進(jìn)行操作才能保證投資的收益率。本論文設(shè)計(jì)了一種基于指數(shù)復(fù)制算法的投資方式,根據(jù)以往的指數(shù)歷史數(shù)據(jù)建立指數(shù)投資模型,本文參考的指數(shù)化投資收益模型中的約束條件包括:資本規(guī)模、資本分配比例、資本組合的

2、效益率等因素,根據(jù)這些約束條件建立最終的指數(shù)復(fù)制投資收益模型,由于在實(shí)際操作中還要考慮到市場(chǎng)交易數(shù)量、公司實(shí)際效益和手續(xù)費(fèi)用等客觀條件的約束,所以在進(jìn)行模型求解時(shí)要盡量實(shí)現(xiàn)指數(shù)復(fù)制的結(jié)果誤差最小,從而得到最優(yōu)化的指數(shù)投資組合。
　　本文采用模擬退火算法和遺傳算法對(duì)指數(shù)復(fù)制模型進(jìn)行復(fù)合優(yōu)化,給出具體算法執(zhí)行流程圖,分析遺傳算法和模擬退火算法相結(jié)合使用之后的優(yōu)化性能,通過對(duì)算法求得結(jié)果與實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行仿真來驗(yàn)證模擬退火算法在指數(shù)復(fù)制優(yōu)化

3、模型求解中的可行性。
　　設(shè)計(jì)出指數(shù)復(fù)制投資收益系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),整個(gè)系統(tǒng)采用的是BS結(jié)構(gòu),基于WEB平臺(tái)進(jìn)行開發(fā),使用的是J2EE開發(fā)模式,在實(shí)現(xiàn)過程中采用Struts框架進(jìn)行輔助開發(fā),采用MVC面向?qū)ο蟮姆绞竭M(jìn)行開發(fā),在模型層實(shí)現(xiàn)決策輔助的決策算法,在視圖層實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用界面展示,在控制層實(shí)現(xiàn)用戶需求和決策算法之間的交互,最終根據(jù)MVC結(jié)構(gòu)開發(fā)出整個(gè)指數(shù)復(fù)制投資收益系統(tǒng),建立投資收益模型數(shù)據(jù)庫,包含歷史指數(shù)數(shù)據(jù)和優(yōu)化結(jié)果仿真數(shù)據(jù)