基于程序化的ETF套利交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、lIlJllJIItllllllltllllJlJJIllllllllllllltlJlllY2442544分類號(hào)UD9密級(jí)公玨IIIIIlllllII『IWF2811758暑哦；l聲篝碩士研究生學(xué)位論文基于程序化的ETF套利交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)申請人：學(xué)號(hào)：培養(yǎng)單位：學(xué)科專業(yè)：研究方向：指導(dǎo)教師：完成日期：高婷婷3080125計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院軟件工程軟件工程陸軍教授騰懷江高工2013年11月18日|IIIIIIIIIIIIIIIII

2、IIIJIIIIIIIIlY2442544中文摘要中文摘要隨著市場經(jīng)濟(jì)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的飛速發(fā)展，人們開始關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品。ETF基金因其較小的風(fēng)險(xiǎn)以及穩(wěn)定的回報(bào)，受到投資者的歡迎。ETF套利主要是投資者利用實(shí)際交易價(jià)格和資產(chǎn)凈值的偏差來實(shí)現(xiàn)ETF的套利。為了避免人性的弱點(diǎn)和判斷最佳的套利機(jī)會(huì)，投資者需要借助程序化交易工具在識(shí)別判斷科學(xué)的情況下來完成ETF的套利，以達(dá)到低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的目的。因此針對人們對ETF套利需求，本論文設(shè)計(jì)開發(fā)了一

3、個(gè)符合特定用戶需求的基于程序化的ETF套利交易系統(tǒng)來幫助投資者抓住套利機(jī)會(huì)、實(shí)現(xiàn)理性投資。另外本系統(tǒng)也可以應(yīng)用到高校金融專業(yè)的模擬實(shí)踐教學(xué)中。本系統(tǒng)使用C語言和LUA腳本語言來完成實(shí)現(xiàn)，采用內(nèi)存數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)提高數(shù)據(jù)的訪問速度，采用組件化技術(shù)提高程序的可維護(hù)性，實(shí)現(xiàn)了ETF產(chǎn)品的基本交易委托，ETF套利交易，組合投資指令管理，策略定制管理和系統(tǒng)管理等功能。本文首先介紹和分析了ETF程序化交易系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)，然后對系統(tǒng)進(jìn)行了系統(tǒng)分析和