基于綜合交易平臺的程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、程序化交易的興起對金融市場的運行模式和投資者的交易行為產(chǎn)生了顛覆作用。目前程序化交易、算法交易在歐美發(fā)達(dá)國家的金融市場運用較為廣泛，我國程序化交易由于起步比較晚，最近幾年才在期貨市場被越來越多的投資者接受。從相關(guān)資料來看，我國目前程序化交易模型已經(jīng)覆蓋了日內(nèi)交易、波段交易和長線交易的國內(nèi)商品期貨和金融期貨的所有品種。其中，日內(nèi)交易模型占50％左右，波段交易模型占了40％左右。隨著國內(nèi)金融市場越來越多的對沖、期現(xiàn)套利、統(tǒng)計套利等較為復(fù)雜的

2、交易策略的出現(xiàn)，也對程序化交易、算法交易提出了更多的需求和要求。
　　本文針對國內(nèi)程序化交易系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問題，結(jié)合我國期貨市場發(fā)展的需要，及國內(nèi)大部分期貨公司都部署了上期技術(shù)綜合交易平臺(以下簡稱為CTP)的現(xiàn)狀，基于這樣的平臺開發(fā)程序化交易系統(tǒng)有一定的必要性。在此基礎(chǔ)，討論CTP交易系統(tǒng)完全精確重演的分布式體系架構(gòu)、自適應(yīng)UDP可靠多播通訊技術(shù)、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫的多重索引技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)和其交易速度的優(yōu)勢，分析期貨交易的交易過

3、程。然后重點介紹利用相應(yīng)的API，對基于CTP的程序化交易系統(tǒng)的模塊進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計，包括行情獲取和處理、策略設(shè)計、訂單管理等核心模塊，最后對系統(tǒng)的安全性、可維護性和系統(tǒng)效益進(jìn)行介紹。系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)使用了C/S架構(gòu)，采用模塊結(jié)構(gòu)化的封裝技術(shù)，基于主流的C＃和VC++語言進(jìn)行開發(fā)。
　　整個設(shè)計和實現(xiàn)過程，充分遵循了軟件工程的UML設(shè)計模型，以用例圖、時序圖表達(dá)了整個設(shè)計思想;以功能結(jié)構(gòu)圖和數(shù)據(jù)流描述闡述了主要功能的設(shè)計思路;最后通過