基于C-S結(jié)構(gòu)的期貨程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開發(fā).pdf

1、在歐美等品種相對完善的資本市場中，程序化及量化交易方式已經(jīng)相對普遍，并成為國際市場中至關(guān)重要的交易形式。然而，在中國，雖然伴隨著ETF期權(quán)等金融衍生品的上市及期貨市場監(jiān)管政策的逐步放開，程序化交易卻還始終處于萌芽階段。近年來，投資者專業(yè)素質(zhì)不斷提高，未來中國資本市場也將日趨完善、成熟，程序化交易必將成為資本市場的主流交易方式。因此，搭建一套成熟穩(wěn)定的程序化交易系統(tǒng)，不僅是提升期貨公司自身品牌價(jià)值的過程，更是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展、推動期貨市場發(fā)揮

2、自身應(yīng)有的作用和功能所必需的。為此，設(shè)計(jì)與開發(fā)期貨程序化交易系統(tǒng)。
　　論文主要描述了一套基于C/S架構(gòu)的期貨程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)過程。在此程序化交易系統(tǒng)中用戶可以通過期貨實(shí)時(shí)行情，實(shí)時(shí)計(jì)算并判斷交易條件，達(dá)到擬定的條件閥值自動觸發(fā)下單程序。此程序化交易系統(tǒng)還可以瀏覽國內(nèi)外交易所期貨品種的實(shí)時(shí)行情，實(shí)時(shí)走勢，各類型K線圖等。交易結(jié)算模塊，實(shí)現(xiàn)了查詢委托單、持倉單、成交單、結(jié)算單等常用功能，既可以人工對買賣、開平進(jìn)行雙向操作，

3、又可以在相應(yīng)界面調(diào)整條件參數(shù)進(jìn)行程序化下單，實(shí)現(xiàn)了用戶程序化下單需求。
　　在期貨程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)過程中，主要解決了通過國內(nèi)外各類型交易系統(tǒng)（例如：Interactive Brokers Group， LLC盈透證券期貨交易系統(tǒng)、CTP上期技術(shù)Mini系統(tǒng)）提供的API接口接收、解析、存儲高并發(fā)的期貨行情數(shù)據(jù)問題；完成了接收、處理和發(fā)送期貨交易指令與交易API接口連接工作；使用MFC類庫為多用的交易策略分析算法與圖表的展

4、現(xiàn)形式進(jìn)行了優(yōu)化；并且為程序化交易系統(tǒng)在交易網(wǎng)絡(luò)中的部署進(jìn)行了安全性考慮。
　　在期貨程序化交易系統(tǒng)研發(fā)的過程中，本人主要從事了需求分析、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)及核心系統(tǒng)代碼的編寫工作。論文詳細(xì)介紹了系統(tǒng)的需求分析、架構(gòu)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，為防范結(jié)果與需求不對稱的風(fēng)險(xiǎn)，本文對需求用例進(jìn)行了重點(diǎn)描述。另外，還詳細(xì)描述了系統(tǒng)一系列核心模塊的實(shí)現(xiàn)代碼。
　　這套基于C/S架構(gòu)的期貨程序化交易系統(tǒng)在論文完成前已經(jīng)部署上線，在系統(tǒng)上線前已對系統(tǒng)功能