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文檔簡介
1、在金融研究領(lǐng)域，關(guān)于擴(kuò)散模型檢驗(yàn)方面的研究相對較少。模型的錯(cuò)誤設(shè)定往往導(dǎo)致錯(cuò)誤的統(tǒng)計(jì)推斷，這可能會引起套期保值、資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理上的偏差。因此，針對擴(kuò)散過程找到一種有效的檢驗(yàn)方法是十分必要的。
本文在Corradi(2005)和Bhardwaj(2008)關(guān)于擴(kuò)散模型設(shè)定檢驗(yàn)理論的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)。首先，針對區(qū)塊Bootstrap方法僅適用于有平穩(wěn)分布的過程，及檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量分位數(shù)的確定方法不合理等缺陷，提出了條件Bootstra
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