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文檔簡介
1、陜西師范大學碩士學位論文BlackScholes期權(quán)定價模型的定價偏差及其幾種修正定價模型的研究姓名：孫穎申請學位級別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學指導(dǎo)教師：劉新平20070501(4)給出了實證檢驗，運用Bellalah—Jacquillat模型來理解為什么BlackScholes模型得出的理論價格有系統(tǒng)的偏差，為什么對于相同的標底資產(chǎn)，從一個執(zhí)行價格到另一個執(zhí)行價格會具有不同的隱含波動率關(guān)鍵詞期權(quán)定價標底資產(chǎn)鞅方法隨機利率紅利隱含波動率定價偏
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