基于Wang Transform的期權定價問題研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、期權定價是數(shù)理金融的核心問題之一，而期權定價的里程碑是 Black-Scholes-Merton公式.但是這個公式成立的一個重要假設是標的資產(chǎn)服從幾何布朗運動，而現(xiàn)實中絕大多數(shù)情況下標的資產(chǎn)并不服從幾何布朗運動，卻與分數(shù)布朗運動的特性更為符合。縱觀以往，關于分數(shù)布朗運動下期權定價的研宄方法主要有保險精算定價和擬鞅下的定價。
　　本文采用一種新的定價方法，即基于Wang transform對其進行定價。Wang transform是

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