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1、浙江大學(xué)理學(xué)院碩士學(xué)位論文BS期權(quán)定價(jià)公式的推廣及期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制姓名：宋磊申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：基礎(chǔ)數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：劉克峰20090501ABSTRACTThissmallsurveymainlycoversseveralsections弱follows：1ByusingBlack—Scholes’optionpricingmodelanditshypotheses，WeobtainBSequationandboundaryconditi
2、ons2WededuceandanalyzeB—Soptionpricingformuhthoroughlywithtwoapproaches3Weextendthemodelandsetupanotheroptionpricingmodelswhichreflectthesituationwithdividendsandtransactioncosts，binaryoptionpricingmodelandajumpdiffusion
3、processwillbealsoconsidered；Besides，weobtainthepriceofEuropeanoptionunderthehypothesisofstockpricesubmittingtoGeometricBrownianMotionandSOon4Accordingtotheoptionpricingtheorywewillmakeanalysisoftradingstrategiesinvolving
4、optionsandtheproblemofmanagingitsrisk5Atlast，myviewonthesecuritiesmarketwillbegivenintermsofcurrenteconomicsituationandthesurveywilllookforwardtothedevelopingdirectionsofthefutureoptionpricingtheoriesKeywords：calloptionh
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