連續(xù)訂單驅(qū)動(dòng)股票市場的Matlab仿真建模與實(shí)現(xiàn).pdf

1、金融市場是一個(gè)復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)，其內(nèi)部關(guān)系由人的有限理性行為與市場交易制度共同定義。金融市場中的行為主體具有智能性和主動(dòng)性，使得金融市場在宏觀上呈現(xiàn)出非線性和不確定性的特征，因此，應(yīng)用傳統(tǒng)線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)很難解釋金融市場中涌現(xiàn)的非線性現(xiàn)象，現(xiàn)代金融理論的研究核心從資產(chǎn)定價(jià)轉(zhuǎn)向參與者行為，逐漸向金融市場的本來面目回歸，這種演變使得基于多Agent的仿真建模技術(shù)成為研究該領(lǐng)域的有力工具。 本文結(jié)合行為金融理論和多Agent仿真建模技術(shù)，以

2、連續(xù)訂單驅(qū)動(dòng)的中國股票市場為仿真對(duì)象，通過對(duì)中國股票市場微觀結(jié)構(gòu)的分析，以及對(duì)現(xiàn)實(shí)中的投資者交易行為的抽象，建立了連續(xù)訂單驅(qū)動(dòng)股票市場仿真模型，即CODSM模型。本研究分為三個(gè)部分：第一部分介紹了金融市場仿真建模相關(guān)的基礎(chǔ)理論；第二部分在明確CODSM模型的仿真對(duì)象以及系統(tǒng)的定義之后，對(duì)CODSM模型仿真系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)；第三部分在MATLAB平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)CODSM仿真模型和進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)，然后，依據(jù)管理統(tǒng)計(jì)理論并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)軟件SPSS，對(duì)仿真實(shí)