版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、畢業(yè)設(shè)計(論文)原創(chuàng)性聲明和使用授權(quán)說明畢業(yè)設(shè)計(論文)原創(chuàng)性聲明和使用授權(quán)說明原創(chuàng)性聲明原創(chuàng)性聲明本人鄭重承諾:所呈交的畢業(yè)設(shè)計(論文),是我個人在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的成果。盡我所知,除文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外,不包含其他人或組織已經(jīng)發(fā)表或公布過的研究成果,也不包含我為獲得及其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或?qū)W歷而使用過的材料。對本研究提供過幫助和做出過貢獻(xiàn)的個人或集體,均已在文中作了明確的說明并表示了謝意。作者簽名:日期:
2、指導(dǎo)教師簽名:日期:使用授權(quán)說明使用授權(quán)說明本人完全了解大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用畢業(yè)設(shè)計(論文)的規(guī)定,即:按照學(xué)校要求提交畢業(yè)設(shè)計(論文)的印刷本和電子版本;學(xué)校有權(quán)保存畢業(yè)設(shè)計(論文)的印刷本和電子版,并提供目錄檢索與閱覽服務(wù);學(xué)校可以采用影印、縮印、數(shù)字化或其它復(fù)制手段保存論文;在不以贏利為目的前提下,學(xué)校可以公布論文的部分或全部內(nèi)容。作者簽名:日期:注意事項(xiàng)1.設(shè)計(論文)的內(nèi)容包括:1)封面(按教務(wù)處制定的標(biāo)準(zhǔn)封面格式制作)2
3、)原創(chuàng)性聲明3)中文摘要(300字左右)、關(guān)鍵詞4)外文摘要、關(guān)鍵詞5)目次頁(附件不統(tǒng)一編入)6)論文主體部分:引言(或緒論)、正文、結(jié)論7)參考文獻(xiàn)8)致謝9)附錄(對論文支持必要時)2.論文字?jǐn)?shù)要求:理工類設(shè)計(論文)正文字?jǐn)?shù)不少于1萬字(不包括圖紙、程序清單等),文科類論文正文字?jǐn)?shù)不少于1.2萬字。3.附件包括:任務(wù)書、開題報告、外文譯文、譯文原文(復(fù)印件)。4.文字、圖表要求:1)文字通順,語言流暢,書寫字跡工整,打印字體及大
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 我國股指期貨跨品種套利研究——基于協(xié)整關(guān)系的套利交易模型及其實(shí)證分析.pdf
- 我國國債期貨跨品種套利研究--基于協(xié)整關(guān)系的套利模型.pdf
- 中國國債期貨跨品種套利量化策略設(shè)計.pdf
- 我國大豆與豆粕期貨跨品種套利交易模型研究.pdf
- 我國股指期貨的統(tǒng)計套利模型研究.pdf
- 我國股指期貨套利策略研究.pdf
- 我國股指期貨套利投資研究.pdf
- 商品期貨跨品種套利交易模型及其實(shí)證研究.pdf
- 我國股指期貨期現(xiàn)套利研究.pdf
- 股指期貨跨期套利策略研究——基于趨勢判斷的模型套利.pdf
- 商品期貨跨品種套利策略的實(shí)證研究——基于焦煤、焦炭品種.pdf
- 上證50與滬深300股指期貨跨品種套利策略研究.pdf
- 我國股指期貨的套利策略研究.pdf
- 我國股指期貨跨期套利策略研究.pdf
- 基于門限協(xié)整的商品期貨跨品種套利研究.pdf
- 基于ETF的股指期貨套利研究.pdf
- 基于高頻量化交易模式的中國股指期貨跨期套利的研究.pdf
- 基于高頻數(shù)據(jù)的國債期貨跨品種套利策略研究.pdf
- 商品期貨跨品種套利——豆油和棕櫚油套利策略研究.pdf
- 中國股指期貨套利研究——基于中國證券市場條件下的股指期貨套利模型改進(jìn)與實(shí)證研究.pdf
評論
0/150
提交評論