壓力測試及其在我國城商行風險管理方面的應用.pdf

1、自20世紀90年代初期，壓力測試就開始作為一種技術(shù)手段被應用于金融機構(gòu)的單項風險資產(chǎn)、投資組合以及機構(gòu)整體的風險管理方面。壓力測試的對象包括了受利率、匯率、股價、信用等因素變動影響的投資及資產(chǎn)組合、銀行的流動性情況以及資本充足率等。進入21世紀后，壓力測試的應用已從單個金融機構(gòu)的風險管理逐步擴展到金融監(jiān)管當局加強整個宏觀金融體系的穩(wěn)定性方面。
　　我國的城市商業(yè)銀行目前在風險管理方面普遍存在著管理水平較低、技術(shù)手段落后、數(shù)據(jù)支持薄

2、弱以及人才配備不足等狀況，特別是在風險的量化技術(shù)上仍處于初級階段。壓力測試作為一個有用的風險管理工具，可以幫助商業(yè)銀行更好的適應不斷變化的市場環(huán)境、風險因素以及迅速發(fā)展變化的宏觀經(jīng)濟背景。為了積極面對金融全球化挑戰(zhàn)，吸取2008年美國金融危機的深刻教訓，根據(jù)我國城市商業(yè)銀行的實際經(jīng)營環(huán)境和發(fā)展狀況，構(gòu)建出一套切實有效、操作性強的壓力測試體系是提升其風險管理能力、完善風險管理體系的重要一步。鑒于此，本文在歸納總結(jié)國內(nèi)外有關(guān)研究成果的基礎上

3、，結(jié)合我國城市商業(yè)銀行面臨的實際問題，嘗試構(gòu)建出一個較為全面、實用和動態(tài)發(fā)展的壓力測試體系框架，希望能為我國城市商業(yè)銀行根據(jù)自身特點選擇壓力測試提供有益的參考。
　　本文共分為五章，第一章是引言，通過巴塞爾委員會對壓力測試要求的演變來介紹了壓力測試的發(fā)展歷程：第二章首先回顧壓力測試的理論基礎、國內(nèi)外的研究狀況，然后介紹壓力測試的類型、步驟和作用；第三章，從銀行面臨的不同風險角度出發(fā)，分別針對主要的信用風險、市場JxL險和流動性風險