我國商業(yè)銀行宏觀信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試現(xiàn)狀分析——以S城商行為例.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它影響著現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的各個(gè)方面，同時(shí)也影響著一個(gè)國家的宏觀經(jīng)濟(jì)決策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，甚至還會(huì)影響到全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定與協(xié)調(diào)發(fā)展。因此，如何有效地度量和管理信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理者極其關(guān)注的問題，是一件令商業(yè)銀行經(jīng)營管理者費(fèi)勁心力，不得不時(shí)時(shí)刻刻認(rèn)真面對(duì)的事。
　　自20世紀(jì)80年代以來，金融危機(jī)和銀行危機(jī)案例層出不窮。凡是危機(jī)爆發(fā)時(shí)，銀行業(yè)認(rèn)識(shí)到:金融體系的風(fēng)險(xiǎn)和脆弱性不只源于銀行系統(tǒng)內(nèi)在的創(chuàng)新和發(fā)展

2、，更多的是宏觀經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境變化的結(jié)果，那些可能性極小但后果極其嚴(yán)重的宏觀經(jīng)濟(jì)事件對(duì)銀行體系產(chǎn)生的破壞力有可能是致命的。而以前銀行業(yè)對(duì)這部分風(fēng)險(xiǎn)后果的預(yù)見性、前瞻性估計(jì)不足，對(duì)銀行體系的穩(wěn)定性評(píng)估過于樂觀。
　　本文以信用風(fēng)險(xiǎn)為視角、壓力測試為主線、以某S城商行為例，通過幾個(gè)部分來闡述壓力測試在我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究與應(yīng)用，以及對(duì)我國銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的可行性操作。
　　本文運(yùn)用理論與實(shí)踐相結(jié)合的方法，采用了多元

3、統(tǒng)計(jì)回歸和主成分分析的研究方法，從信用風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試?yán)碚摶A(chǔ)和信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試實(shí)證分析三個(gè)不同角度進(jìn)行研究，既注重壓力測試?yán)碚摶A(chǔ)的研究和分析，同時(shí)又結(jié)合我國銀行業(yè)監(jiān)管管理委員會(huì)的管理要求和S城商行信貸業(yè)務(wù)實(shí)際狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理水平來構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試模型進(jìn)行實(shí)證分析。在研究分析中，我們借助Wilson模型，利用統(tǒng)計(jì)分析的方法定量地研究在輕度、中度和重度宏觀經(jīng)濟(jì)壓力情景下對(duì)S城商行信貸資產(chǎn)不良率造成的影響，從而為S城商行的貸款